Số Kỳ 1 tháng 07 (291)-2025 Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán - Trang 93

Tóm tắt tiếng Việt:

Bài nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa giá dầu thô quốc tế, giá vàng quốc tế, tỷ giá hối đoái và thị trường chứng khoán của một số quốc gia khu vực Đông Nam Á. Sử dụng dữ liệu theo tháng từ năm 2010-2023 kết hợp với mô hình tự hồi quy phân phối trễ ARDL (Autoregressive Distributed Lag), kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ giữa giá dầu, giá vàng thế giới, tỷ giá hối đoái và thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, giá dầu, tỷ giá hối đoái và thị trường chứng khoán cũng có mối quan hệ ở các nước mà nhóm tập trung nghên cứu. Bài viết sẽ làm rõ hơn về vấn đề này

English Summary:

The study examines the relationship between international crude oil prices, international gold prices, bonus exchange rates and stock markets of some Southeast Asian countries. Using monthly data from 2010-2023 combined with the ARDL (Autoregressive Distributed Lag) model, the research results show that there is a relationship between oil prices, world gold prices, bonus exchange rates and the Vietnamese stock market. In addition, oil prices, absorption rates and stock markets also have a relationship in the countries that the research team focuses on. The article will clarify this issue further.

Từ khóa: giá dầu thô quốc tế, giá vàng quốc tế, tỷ giá hối đoái, thị trường chứng khoán, ARDL.

Số lượt đọc: 62 - Số lượt tải về: 44

DOI Code: https://doi.org/10.71374/jfarv.v25.i291.22